深度| 招银理财数字化转型“乘风起”

第八届“融城杯金融科技创新案例评选”已于日前启动，案例征集正在火热进行中。为了让金融业界同仁一睹往届获奖案例风采，接下来，我们将在新金融联盟的官微连载第六届与第七届评选的获奖案例集暨《科技赋能金融：中国数字金融最佳实践V》。

今天与大家分享的是第六届评选的“十佳案例”之招银理财新一代银行理财数据智能平台“大鹏平台”。

彼时该案例获奖理由是：通过自主研发的理财核心数据模型，创新应用另类数据，提升了投研决策、监管报送与风控效率，是资管业务数字化的典型案例。获奖以来，大鹏平台在技术、模型、数据治理、应用等方面进行了持续的优化与创新。一起看看他们的精彩实践吧。

大鹏展翅，助力招银理财数字化转型

供稿| 招银理财

大鹏起源，乘数字化东风而生

大鹏数据智能平台是招银理财为应对资管新规、抓住行业竞争机遇和践行数据中台理念而构建的重要平台。2018年资管新规要求银行理财产品实现净值化管理，对底层数据的精细度、准确度和时效性提出更高要求。为满足新规的数据需求，招银理财计划建造一个“精、准、快”的数据平台，打通产品端与资产端的数据，支持合规风控和监管报数。

招银理财调研了摩根大通、高盛、贝莱德等境内外优秀资管机构后发现，这些机构正在利用大数据和人工智能技术构建专业化、自动化、智能化的金融服务。

同时，招银理财追求数据中台理念，致力于解决上游业务数据库和外部数据孤岛问题。通过统一的数据平台，辅以数据治理功能，构建银行理财专业的数据模型，为业务提供快速支持。

基于招商银行(600036)的数据仓库和数据湖建设经验，招银理财于2019年初发布了《资管大数据平台总体规划报告》，旨在打造新一代可承载大数据和人工智能应用的统一数据平台，不断提升投资研究和客户服务能力。

大鹏数据服务平台的长远规划，凸显了招银理财对数据精确性、时效性和应用能力的重视。这一平台将使招银理财更好地适应市场变革，提升竞争力，并引领资管行业发展方向。

大鹏展翅，创新驱动数据管理

大鹏诞生于技术领先的新一代数据基础设施之上，采用分布式数据架构，具有去中心化、低成本快速扩展、高容错性、系统高可用等优势，截至2022年底已有80个节点，数据存储量达1.3PB。

此外，大鹏还自主研发了一套基于k8s容器云的大数据作业调度系统，基于消息中间件的异步作业调度关系，作业类型可按需求随时扩展，目前支持sftp文件下载、sparksql、存储过程、kettle、sqoop、python、自定义jar等作业类型，每天支持1.7万个作业约2万次执行，同时配备完善的作业告警机制，作业可通过短信、即时通讯工具、邮件等通知作业负责人、数据区负责人、全局管理员，确保数据故障及时得到解决。

系统架构图

依托招商银行资产管理部多年的业务经验，大鹏数据平台开创了国内首套针对银行理财业务的数据模型，形成了一套完整的数据资产管理体系。

模型采用E-R建模与维度建模相结合的方式，通过E-R建模将市场主流资讯数据进行清洗整合，形成OneID，OneModel，OneService三个一范式，发布资讯数据模型20多个，利用事件驱动技术将数据处理时效提升到分钟级；通过多源数据比对发现数据错误、提升数据质量；通过维度模型装载理财产品、债券、股票、基金等核心业务数据；通过自主研发的资产穿透逻辑可以灵活方便地获取每个产品下各层级投资标的信息，为下游35个应用区供数。

数据模型概念图

数据模型的应用屏蔽了上游系统更新对下游数据应用的影响，使招银理财可以在核心业务系统持续更新的过程中不间断合规风控、经营分析、监管报数等数据应用，同时避免数据处理重复开发，每年节约开发资源近400人月。

在人工智能等先进技术的应用方面，招银理财力求从现有业务中挖掘场景，将新技术融入到成熟工作流程中，实现效率与效益的双重提升。

招银理财是国内首家将卫星遥感数据、地理时空数据、夜光数据等另类大数据应用到金融投资领域的金融机构，借助机器学习、人工智能、卫星遥感等技术，寻找夜光和多维金融数据之间的量化关系，建立全球近百个地区的数据体系，分析并监测全球各地区的夜光强弱变化，预判这些地区经济发展的趋势，并据此推出了夜光全球指数、夜光复工指数和夜光策略指数。

夜光指数看板

另一个典型应用是将NLP技术应用到债券交易中。国内债券市场交易仍以OTC方式为主，了解市场上的报价、成交信息对交易员和投资经理都十分重要。交易员在QTrade软件上与交易对手的聊天记录中蕴含了大量市场报价、成交信息。以往，交易员只能人工识别、记录这些信息，覆盖面小、准确度低，耗费大量人工。招银理财利用NLP技术，从聊天记录中识别出债券代码、交易方向、交易对手、交易数量等重要信息，极大提升交易信息的覆盖度与准确度，同时节约了人力。机器学习模型应用于交易对手推荐与一级票面利率测算，将原本交易员分析思路模型化，提升了交易员平均工作效率。

大鹏培风，优化升级扶摇而上

自荣获融城杯金融科技创新十佳案例以来，大鹏平台在技术、模型、数据治理、应用等方面进行着持续的优化与创新。

技术迭代升级

2022年，大鹏平台的底层框架从Cloudera的CDH升级至CDP，升级后平台性能提升明显，作业运行时间整体减少了20%，同时CDP集群中包含了Flink、Atlas、Spark3.0等30多个组件服务，可支持应用扩展。基于Flink的流数据处理能力，大鹏在部分场景下搭建了批流一体化数据仓库，将数据时效从T-1日提升到了实时，解决了离线数据与实时数据不一致的问题，也减少了离线数据与实时数据重复开发的资源消耗。

模型优化拓展

近几年，招银理财对操作型系统进行了大规模升级，在纯自研的核心系统基础上吸收、融入赢时胜(300377)的FA模块、恒生O45的交易模块等行业中主流的资管系统模块。以此为契机，大鹏的数据模型对新、旧系统的数据资产进行了整合，内容扩展了50%，并且提升了核心数据模型的规范性。自2022年以来，招银理财的自营业务规模不断上升，投资收益率也有较大增长。自营业务在公司的重要性不断提高，为应对该趋势，大鹏构建了一套自营业务维度模型，已支持下游监管报数、合规风控、业务分析等应用。

数据治理补强

大鹏平台过往数据质量问题的原因总结有四点：一、数据口径没有统一；二、历史数据质量问题；三、数据管理单轮驱动；四、数据治理文化不强。

针对这些原因，大鹏通过“数据资产分工确权+One2One查漏补缺+自动化数据质量监测”来构建一套长效的数据治理机制，将监测、考核、整改有机结合起来，形成正向循环。

其中，One2One数据治理是大鹏平台推出的一项特色活动，秉持“人人使用数据，人人发现问题，人人参与治理”的理念，通过积分、排名等措施鼓励公司每位员工发现数据问题、反馈数据问题、解决数据问题，通过“大家来找茬”的方式持续提升数据质量。

应用突破创新

灯塔数据平台

近一年来，大鹏首先提升了数据服务能力，为用户搭建一站式的数据服务门户——灯塔数据平台（简称“灯塔”），激发数据生产力，提升数据创造价值的效率。

灯塔数据平台的核心是解决两件事：第一，把公司的数据“说”清楚，说清楚有什么数据、怎么用、谁维护、谁使用、创造了什么价值等核心问题。将数据的生产者与消费者在平台上对接，激发更多的数据价值；第二，将数据从能用提升至敢用、好用，通过数据预处理，准备精品数据资产，再为用户提供便捷的自助分析工具，来降低应用数据的门槛。

灯塔上线了专题数据分析与自助分析模块，通过主题宽表的建设外加Tableau自助分析工具，为用户提供高效、便捷、准确的数据分析“原料”和工具，并创造性地开发出工作簿市场，工作簿共享（协作、只读、复制）等功能，提高数据挖掘的深度和价值，让所有灯塔用户的数据分析成功都能够被持续的复用与分享。截至2023年6月，上线了交易、产品、合作机构、风险等6个专题数据分析场景，15各个主题共计47张自助分析宽表，灯塔用户自主创建的分析工作簿近100个，2023年以来主题宽表下载次数超4600次，工作簿访问次数超3000次。 达到了让用户有数用、爱用数，敢用数的目标。

另一个大鹏平台的应用创新，是基于大数据与人工智能的债券预警监测，该功能的定位是收集、评估、处理企业和资产维度的各类风险预警信号，应用于投前风险排查和投后风险监控预警。功能上线后推送并处理了6万多条风险舆情、一万多条债券异常交易信号，提前约6.6个月命中70%风险主体，利用NLP技术过滤67%“低效/无效”舆情，减少20%-50%的工作量。

大鹏图南，不断演进终至南冥

作为银行理财行业的先行者，招银理财也在不断观察行业动态，深入思考科技建设如何持续赋能理财业务。

第一，银行理财行业对数据治理的要求在不断提高，各家机构都需要建立长效治理机制。

从外部看，银保监会在2022年下发《中国银保监会办公厅关于印发银行业金融机构监管数据标准化规范（2021版）的通知》，暨EAST系统5.0规范，要求金融机构切实推进数据治理。

从内部看，资管新规发布后，对资管业务的精细化管理要求不断提升，在合规风控、风险监测、经营分析、投资决策等场景上对数据范围、数据质量、数据时效都提出了高要求。因此，公司内部对高质量数据的需求也日益增加。

招银理财的数据治理工作仍处于起步阶段，目前的工作集中在数据治理系统建设上，包括已上线的大鹏数据平台、数据治理模块，以及创新的One2One数据治理机制。但是，以上措施只能解决浅层的数据质量问题，越来越多的深层数据质量问题与公司业务管理息息相关。

未来，招银理财将继续从以下四个方面深化治理：1.治理策略与业务目标关联，明确不同场景需要的数据成熟度；2.定义数据属主；3.定义公司级数据标准；4.明确数据资产价值，提升各方长期参与的积极性。

第二，理财子公司的投研能力重要性凸显，科技力量可以为其添砖加瓦。

资管新规后，银行理财产品相对于公募基金产品在资金池、非标资产、期限错配等制度上的优势下降，要维持以往的稳健收益需要更多依赖投研能力。理财子公司的投研体系建设时间短，普遍还不成熟，在此阶段需要借助更多科技力量加快建设进程。同时，金融科技正在发生一些变革，科技力量在投研能力建设中可以有更多发挥：一方面，大数据革命为资管数智化提供原料；另一方面，人工智能正由感知智能向认知智能迈进。

招银理财在制定HARBOR架构规划之初，就充分考虑了投研能力建设的需求，将未来两个阶段的建设重点定义为“分析型平台”和“决策型平台”，提出并精细数智化建设全流程的工作范式，针对重点业务场景，组建业务+科技融合战队以应对挑战。

高质量数据是一切分析的基础。未来，大鹏平台将持续做好数据治理，确保数据资产的质量的同时在数据分析上不断发力。在数据创造价值的道路上，大鹏将不断丰满羽翼，直至南冥。

“融城杯金融科技创新案例评选”由新金融联盟与金融城主办，中国金融四十人论坛、北京大学数字金融研究中心提供学术支持。评选秉持公平、公正、公益原则，自2016年至今已成功举办7届，先后评出70个代表国内金融科技创新水准的优秀案例，赢得金融监管部门和市场的高度认可，逐渐成为金融科技领域专业、权威的评选品牌。

第八届评选已于5月23日正式启动，征集期至7 月 31 日止，初选、复选和终选答辩安排在8月1日~9 月20 日，9月或10 月下旬在高端金融峰会上公布评选结果并颁奖。

本届评选除了仍将评出“十佳案例”以外，还新设了个人奖——“金融科技领军人物”，以表彰金融科技创业创新征程上，锐意进取、引领行业的先锋人物。欢迎广大金融科技创新创业机构与个人积极参选，扫描下方二维码即可报名。案例评选规则获取方式：关注本公众号“新金融联盟NFA”，回复数字“8”。

十佳案例

领军人物

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徐老师 18510570463

【关于我们】

新金融联盟（NFA）成立于2016年，致力于打造一个高质量的新金融政策研讨和行业交流平台。成立以来，联盟共组织各类闭门研讨会、优秀企业参访近百场，议题涵盖数字金融、数据治理、资产管理等方向。部分研讨成果形成报告，呈送给相关部门，推动了业界与监管的沟通交流，助力理事单位的合作共赢。

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